평
US Consumer Credit Stress
가계 신용 스트레스가 침체·금융 스트레스로 번지기 전에 전이 경로를 추적합니다
US CONSUMER CREDIT STRESS
Consumer Credit Stress Score
레벨만 보지 않습니다. 초기 연체 → 심각 연체 → 상각 → 여신 기준 강화 → 신용 수축이 한 줄로 이어지는지를 봅니다.
Credit Recession Signal
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A/B/C/D 조건
Data Confidence
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공식 1차 자료만 사용. 없는 값은 만들지 않습니다.
Household Pressure→ Early Delinquency→ Serious Delinquency→ Bank Loss→ Credit Tightening→ Credit Contraction→ Consumption Slowdown
Chart 1–2 · CCSS 역사와 미국 경기침체
회색 띠는 NBER 경기침체입니다. 점수는 2000년 이후 expanding percentile이라 미래 값을 보지 않습니다.
Chart 3 · 초기 연체 vs 심각 연체 (신용카드 / 자동차)
실선은 30+ 유입(flow), 점선은 90+ 유입입니다. 주식형 연체율(stock)이 아닙니다.
CC 30+CC 90+Auto 30+Auto 90+
Chart 4 · 신용카드 상각률 · 전 은행 vs 기타/소형 은행
기타 은행은 연준 CHGDEL Other Banks입니다. FRED CORCCACBO는 더 이상 제공되지 않아 원자료를 직접 씁니다.
All banksOther banks
Chart 5 · 신용 공급 · SLOOS 기준 강화와 회전신용 증가율
SLOOS가 플러스이고 회전신용 증가가 역사 중앙값 아래로 같이 가면 공급 수축 조건(D)입니다.
SLOOS tighteningRevolving credit YoY
Chart 6 · Stress Level vs Stress Momentum
가로축은 CCSS, 세로축은 4분기 변화입니다. 최근 점은 더 크게 표시합니다.